德意志银行表示，虽然2017年被称之为套利交易之年，但该行发现美元下跌成为今年上半年新兴市场货币大涨的主要驱动力。
该行称，“事实上，我们发现今年套利交易一直很活跃，此外高收益率表现通常滞后于硬货币信贷市场。若美元跌势基本离我们远去，则尾部风险将在下半年褪去。这种情况下，汇市的表现将取决于组合投资选择。随着流动性逐步收紧，套利 篮子将表现超群。”
该行并称，在危机期间套利交易并不流行，美元走强，美国收益率飙升，商品价格下跌是导致金融危机后套利交易低迷的主因。
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